Выбор редакции
Выбор редакции
09 апреля, 23:15

StarMine Models Pick North American Companies for 20Q1 Earnings Misses

The StarMine team has selected five North American companies, using Eikon Screener by Refinitiv, that we expect to miss 20Q1 earnings estimates, based on StarMine SmartEstimate® and Predicted Surprise data from Refinitiv. Our North

Выбор редакции
01 апреля, 02:43

Are We Heading into an Earnings Recession?

On March 8, we published “Earnings Roundup: Will COVID-19 Lead to Lower Earnings?” Based on an updated review of analyst revisions data, it now seems clear that we are. The

Выбор редакции
09 марта, 06:33

Earnings Roundup: Will COVID-19 Lead to Lower Earnings?

As COVID-19 spreads should investors expect to see an impact to 20Q1 earnings expectations? S&P 500 year-over-year (Y/Y) 20Q1 earnings growth estimates have fallen to 1.6% from 5.4% on Jan.

Выбор редакции
06 марта, 00:06

Как можно торговать VIX прямо сейчас.

Перед закрытием сегодняшней сессии, ситуация с VIX и фьючерсами на VIX следующая: VIX — почти 42, мартовский фьючерс на VIX — 32,75. 35/45 вертикальный колл-спред в март18 стоит около 2. Если предположить, что VIX останется на том же уровне до экспирации мартовских опционов, то где окажется мартовский фьючерс, который является базовым активом для мартовских опционов? Он сравняется с VIX. То есть, 35/45 колл-спред будет стоить 41,99 — 35 = 6,99. Прибыль 4,99. Понятно, что, скорее всего, к экспирации мартовских опционов, VIX на тех же уровнях не останется. Как же нам застраховаться от этого? Один из вариантов, купить коллы (вертикали, бабочки) в SPY/SPX. Сроком до экспирации не больше двух недель, так как текущая IV очень высокая. На какую сумму купить SPY коллы? У нас потенциальная прибыль от VIX колл-спреда почти 5. Думаю, если потратим на SPY коллы 20-40% от нее, то это будет нормально.  На каких страйках искать? На расстоянии не больше ширины АТМ стреддла в используемой серии. Как управлять? Так как волатильность имеет свойство возвращаться к своему среднему значению, то наиболее оптимальный вариант управления позициями типа стреддла/стренгла — это постепенная распродажа прибыльной стороны. Таким образом у нас остается возможность заработать еще и на возможном развороте волатильности. Всем удачных торгов.

Выбор редакции
21 февраля, 17:11

Как заработать 1000% до НГ и забить на всё

Прошу совета у специалистов по опционам – какую стратегию оптимально использовать чтобы по- настоящему заработать на вероятном падении американского рынка в 2020.Сам торгую с 2001 года, акции на России, фьючерсы на России, последние 5 лет акции на США.Вижу дикое ускорение в ключевых именах в NDX с октября 19. На рынок идёт волна ритейла через Robinhood на телефоне, NQE. Если это мания, то на крахе нужно заработать, это может быть шансом десятилетия. Про NQE, поток ликвидности всюду и то что Трампу нужен растущий рынок к ноябрю я в курсе. Плевать, в фазе пузыря рынок протянет месяцы, но не годы.Через акции или фьючерсы не тот выхлоп, будет 100-200% если более-менее нормально угадать точку входа и удержать тренд. Понятно что счет не пару K, но и не бесконечный.Задача заработать 500-1000%. Посидел подумал и решил, что это можно сделать через опционы. Проблема с таймингом, когда всё начнется и будет движение плавным или резким никто не знает.Пытался открывать позиции в put опционах на SPX QQQ со сроком до экспирации месяц-два на проливах вниз в надежде на начало тренда. Паршиво идет – на падении премии по put растут вола растёт, потом рынок разворачивается они сразу теряют половину стоимости. На паре таких попыток денег отдал уже нормально.Решил тупо покупать месячные путы на индекс вне денег каждый месяц. Ну они распадаются только в путь, если брать каждый месяц на 2-3% выхлоп в случае падения будет никаким. Если по 7-10% то к концу года потеряю всё в ноль, если падения не будет. Это хреновый вариант.Может имеет смысл брать call на VXX, на падении VIX улетит. Но опять же как лучше – постоянно брать короткие опционы или сразу взять например сентябрь 2020?Шортить пузырь виде TSLA через опционы дорого, IV там уже 75. Она упадёт и путы тупо сгорят даже при падении бумаги.Интересуют практические советы от реально торгующих на US Market что лучше делать (короткие опционы или трёхмесячные полугодовые) и через какие страйки (ATM OTM). Есть разумная стратегия с нелинейной отдачей и вменяемым риском потерь? 

Выбор редакции
03 января, 15:00

S&P 500 Earnings Dashboard | May 4

Last Update: May 4, 2020 Click here to view the dashboard in detail. Download the full S&P 500 Earnings Scorecard report here. Please note: if you use our earnings data, please source

Выбор редакции
03 января, 14:00

This Week in Earnings 20Q1 | May 29

Last Update: May 29, 2020 To download the full This Week in Earnings report click here. Please note: if you use our earnings data, please source I/B/E/S data from Refinitiv Aggregate Estimates

Выбор редакции
02 декабря 2019, 21:16

Chart of the Day: S&P 500 Average Forward P/E’s by Duration

The S&P 500 set a record high close of $3,153.63 on Nov. 27, 2019. This has been accompanied by multiple expansion. Today’s forward four quarter (F4Q) EPS estimate of $171.85

Выбор редакции
13 ноября 2019, 05:22

Chart of the Day: S&P 500 Y/Y Growth Rates

Over 90% of the S&P 500’s companies have reported 19Q3 earnings. Of those, 74.2% beat earnings and 18.8% missed. As companies beat expectations, the 19Q3 Y/Y earnings growth rate improved

11 ноября 2019, 23:39

Chart of the Day: Saudi Aramco vs. S&P 500 Integrated Oil & Gas

Saudi state own oil giant Saudi Arabian Oil Co (IPO-ARMO.SE), commonly known as Saudi Aramco, is expected to IPO on Nov. 17. Reuters reports that bankers expect Saudi Aramco to

Выбор редакции
31 октября 2019, 20:16

Chart of the Day: S&P 500 Returns vs. Earnings vs. 2Y Yields

The S&P 500’s 12 month forward (12M FWD) P/E, shown in orange, tends to follow the U.S. 2 year treasury government benchmark yield (2Y), shown in yellow. However, since hitting

Выбор редакции
24 октября 2019, 21:04

Chart of the Day: Cloud Kings

The battle for the cloud is under way and the two juggernauts, Amazon.com Inc (AMZN.O) and Microsoft Corp (MSFT.O), in the space are expected to see their cloud year-over-year (YoY)

Выбор редакции
15 октября 2019, 20:31

Chart of the Day: S&P 500 19Q3 YoY Earnings by Industry Group

Today marks the unofficial start to the 19Q3 earnings season. The S&P 500 is expected to see 19Q3 YoY earnings decline 3.0%, which would be the first decline since 16Q2.

16 марта 2019, 20:50

ФРС продолжает сокращение баланса. Рынки не догоняют))))

ФРС, несмотря на мягкие заявления своих представителей, продолжает нормализацию баланса строго по плану — $50 млрд/ мес.  По сути, если количественное смягчение QE являлось инструментом для смягчения финансовых условий и поддержки экономики, то логично, что количественное ужесточение QT должно действовать в противоположном направлении. Ниже несколько красноречивых графиков, не нуждающихся в комментариях. Рынок облигаций также отреагировал на начало количественного ужесточения, но, по-видимому, быстрее.  На следующем графике показана совокупная сумма количественного сжатия с момента его начала в октябре 2017 года. Общие активы ФРС сократились почти на $500 млрд, а объемы казначейских обязательств сократились почти на $300 млрд. Дивергенция очевидна. Дальше либо возврат к QE и баланс ФРС на север, либо рынки на юг.

Выбор редакции
Выбор редакции
10 марта 2019, 15:09

Черный лебедь летит? Или стая?

March 8 Close VIX OI for April 17th Expiry OI Max Pain = 18 OI P/C Ratio = 0.22Большой OI в диапазоне 20-45 сформировался в последние 3 недели.В продолжение темы smart-lab.ru/blog/526796.phpРиски на ближайший месяц: — NO DEAL BREXIT — NO DEAL США-Китай — Rocket Boy восстанавливает пусковые установки — Конфликт Индия-Пакистан — Тарифы на Европу — Тарифы на ИндиюИ всё это в нагрузку к плохой статистике. Еще и Норвежский фонд объявил о распродаже нефтяных и добывающих активов.  Возможное движение

Выбор редакции
09 марта 2019, 23:35

VIX собирается на Луну! Нескучный месяц впереди!

March 8 Close Volume traded for VIX April 17th Expiry Volume P/C Ratio = 0.06 VIX call @ 70 = 75,000 contracts Похоже Rocket Boy готовит ракету для отправки коллов на Луну (ITM). 

Выбор редакции
Выбор редакции
09 января 2019, 18:00

S&P 500 Earnings Dashboard | Dec. 4

Last Update: Dec. 4, 2019 Click here to view the dashboard in detail. Download the full S&P 500 Earnings Scorecard report here. Please note: if you use our earnings data, please source

26 февраля 2013, 17:00

США. Бюджетный секвестр. Подробности.

Итак, если Конгрессмены не договорятся до 1 марта 2013 г., то выглядеть американское бюджетное секвестирование на 2013 фин. год будет следующим образом.Общий объем автоматического сокращения госрасходов = -$85,4 млрд.Из них:- оборонная промышленность: -$42,7 млрд. - не связанные с оборонной промышленностью дискреционные расходы: -$27,6 млрд. - не связанные с оборонной промышленностью обязательные расходы: -$15 млрд.Здесь еще вопрос в мультипликативном эффекте, т.е. эти $85 млрд. на самом деле обернутся куда большими потерями для экономики.Если все останется как есть после 1 марта 2013 г., то на 2014 фин. год. госрасходы ужмут уже на $109 млрд. На текущий момент настроения по поводу достижения компромисса во властных структурах Вашингтона не очень оптимистичные:Как видно, наибольший удар при секвестре понесет оборонная промышленность. При этом, 40% из $42,7 млрд. урезаний расходов на оборонку в 2013 фин. году. приходятся на 1 марта, т.к. шесть месяцев секвестра (сентябрь-март) ужимаются в один.Сокращения госраходов также коснутся следующих отраслей:Так ведет себя SPX при упоминании слова "Sequester"....хотя надо отметить, что скорее движения рынка пытаются объяснить этим словом, т.е. сначала есть движение в SPX, а потом уже СМИ раздувают эту тему.Show must go on....